Em estatística e matemática, intervalo é a diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados. O intervalo é uma das medidas de dispersão dos dados.
Gama em finanças
Em finanças, o intervalo é definido como a diferença entre os preços altos e baixos de um título em um determinado período de tempo. Essa medida estatística é usada principalmente por traders em suas análises técnicas (também conhecida como faixa de negociação). Os preços altos e baixos bem estabelecidos na faixa de negociação são considerados níveis de resistência (preço alto) e suporte (preço baixo). Além disso, o intervalo é quase sempre especificado em relatórios de patrimônio.
Faixa também é usada como uma medida da volatilidade Volatilidade A volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços de um título. O tamanho do intervalo corresponde ao nível de risco da segurança. Geralmente, títulos seguros, como instrumentos de renda fixa (por exemplo, títulos do governo Letras do Tesouro (T-Bills) Letras do Tesouro (ou T-Bills para abreviar) são um instrumento financeiro de curto prazo que é emitido pelo Tesouro dos Estados Unidos com prazos de vencimento que variam de alguns dias até 52 semanas (um ano) .Eles são considerados entre os investimentos mais seguros, uma vez que contam com a plena fé e crédito do Governo dos Estados Unidos.) tendem a apresentar uma faixa menor de preços, enquanto os tipos de títulos de maior risco, como ações, apresentam faixas maiores.
A faixa de preços de um título pode ser afetada por diversos fatores, incluindo variáveis fundamentais, bem como fatores macroeconômicos.
Embora o alcance possa fornecer uma oportunidade simples e perspicaz de avaliar o risco associado a um determinado título, você não deve confiar apenas nele. A medida estatística pode ser enganosa se seu conjunto de dados (por exemplo, os preços do título para um período específico) contiver valores discrepantes. Os grandes outliers podem aumentar o intervalo sem refletir a verdadeira dispersão do conjunto de dados.
Como calcular o intervalo?
Ao contrário de outras medidas de dispersão, como o desvio padrão, que requer cálculos tediosos, o intervalo pode ser calculado facilmente. Para encontrar o intervalo em um conjunto de dados, você faz o seguinte:
- No conjunto de dados fornecido, encontre os valores mínimo e máximo.
- Calcule a diferença entre os valores máximo e mínimo.
Intervalo = Max - Min
Em finanças, o intervalo pode ser encontrado usando a fórmula acima. No entanto, na análise financeira Tipos de análise financeira A análise financeira envolve o uso de dados financeiros para avaliar o desempenho de uma empresa e fazer recomendações sobre como ela pode melhorar no futuro. Os Analistas Financeiros realizam principalmente o seu trabalho no Excel, utilizando uma folha de cálculo para analisar dados históricos e fazer projeções Tipos de Análise Financeira, nem sempre se deseja a variação dos preços do título para todos os períodos disponíveis. Em vez disso, um certo período de tempo é especificado (semana, mês, ano, etc.).
Exemplo de alcance
Você é um trader de ações Comerciante de ações Um comerciante de ações é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de ações. Semelhante a alguém que investiria nos mercados de capital de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capital de ações e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem remuneradas em um banco. Atualmente, você está planejando executar uma nova transação usando as ações da ABC Corp., que são negociadas a US $ 14 por ação. Você deseja determinar a faixa de negociação da ação para identificar o melhor preço de transação para a negociação.
Ao analisar os preços das ações no ano passado, você descobriu que o preço mais alto atingido foi de $ 17 por ação, enquanto o preço mais baixo foi de $ 8 por ação. Assim, a variação dos preços das ações da ABC Corp. é:
Intervalo = $ 17 - $ 8 = $ 9
Para obter lucros com a negociação, você pode querer esperar até que o preço da ação se aproxime da margem superior da faixa de negociação ($ 17) e vender a descoberto as ações, ou esperar até que se aproxime do fundo da faixa e comprar O estoque.
Mais recursos
Finance é o fornecedor oficial do Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certificação FMVA® Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e programa de certificação Ferrari, projetado para transformar qualquer pessoa em um analista financeiro de classe mundial.
Para continuar aprendendo e desenvolvendo seu conhecimento de análise financeira, recomendamos enfaticamente os recursos financeiros adicionais abaixo:
- Conceitos Básicos de Estatística em Finanças Conceitos Básicos de Estatística em Finanças Um conhecimento sólido de estatística é crucialmente importante para nos ajudar a compreender melhor as finanças. Além disso, os conceitos de estatísticas podem ajudar os investidores a monitorar
- Tabela de frequência cumulativa Distribuição de frequência cumulativa A distribuição de frequência cumulativa é uma forma de distribuição de frequência que representa a soma de uma classe e todas as classes abaixo dela. Lembre-se daquela frequência
- Polígono de frequência Polígono de frequência Um polígono de frequência é uma representação visual de uma distribuição. A ferramenta de visualização é usada para entender a forma de uma distribuição. Essencialmente, o
- Análise técnica - um guia para iniciantes Análise técnica - um guia para iniciantes A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos.
