Modelagem de risco financeiro é o processo de determinar quanto risco (medido em volatilidade VIX A Chicago Board Options Exchange (CBOE) criou o VIX (CBOE Volatility Index) para medir a volatilidade esperada de 30 dias do mercado de ações dos EUA, às vezes chamado de " índice de medo ". O VIX é baseado nos preços das opções do Índice S&P 500) está presente em um determinado negócio, investimento ou série de fluxos de caixa. O processo também inclui a avaliação de quais variáveis independentes Variável independente Uma variável independente é uma entrada, suposição ou fator que é alterado para avaliar seu impacto em uma variável dependente (o resultado). causam o maior impacto nas variáveis dependentes de um modelo.Os analistas financeiros tentarão modelar o risco. Risco sistêmico O risco sistêmico pode ser definido como o risco associado ao colapso ou falência de uma empresa, indústria, instituição financeira ou de uma economia inteira. É o risco de um grande colapso do sistema financeiro, em que ocorre uma crise quando os provedores de capital perdem a confiança nos usuários do capital como meio de comparar a atratividade de diferentes oportunidades de investimento.
