Strats se referem a matemáticos, estatísticos, cientistas da computação e engenheiros que trabalham na indústria de serviços financeiros. Em particular, as estratégias são usadas para descrever os matemáticos, estatísticos, desenvolvedores de software e engenheiros que trabalham em bancos de investimento Lista dos principais bancos de investimento Lista dos 100 principais bancos de investimento do mundo, classificados em ordem alfabética. Os principais bancos de investimento da lista são Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch em uma função de front office. A primeira equipe de estratégias foi criada dentro da equipe de estratégias da Goldman Sachs por seu diretor de investimentos, Armen Avanessians, no início dos anos 1990
História das estratégias em bancos de investimento
Historicamente, graduados em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) que queriam trabalhar em serviços financeiros, o fizeram em várias funções de back-office. Isso era especialmente verdadeiro para grandes bancos de investimento, e era raro encontrar um profissional com experiência em STEM para trabalhar na linha de frente de um grande banco de investimento. Em 1985, a Goldman Sachs contratou Armen Avanessians da Bell Laboratories.
Avanessians era um engenheiro eletrônico e programador que percebeu a crescente importância do uso de algoritmos matemáticos para tomar decisões nos mercados financeiros. A equipe da strats nasceu do desejo dos avanessianos de uma colaboração mais próxima entre quants. Quants Analistas quantitativos (também chamados de "quants") são profissionais especializados em design, desenvolvimento e implementação de algoritmos e modelos matemáticos ou estatísticos destinados a resolver problemas financeiros complexos. Em seu trabalho, os analistas quantitativos aplicam uma mistura de técnicas e conhecimento (isto é, especialistas em finanças matemáticas e estatísticas) e engenheiros (isto é, cientistas da computação e programadores).
O que as Strats fazem?
1. Desenvolva software
O desenvolvimento de software envolve a criação (seja escrevendo ou conceituando) programas de computador que usam técnicas matemáticas e estatísticas para gerar receita para o banco.
2. Faça a ponte entre o front office e o back office
No passado, os comerciantes e criadores de mercado usavam estratégias para se comunicar com a equipe de apoio. A Strats sabia o suficiente sobre o funcionamento do pregão para entender as preocupações dos traders e também entendia o suficiente sobre tecnologia e engenharia de processo para transmitir as preocupações ao pessoal de back office relevante.
3. Executar modelagem de risco
Strats usa ferramentas matemáticas e estatísticas para quantificar os vários tipos de riscos enfrentados pelo banco. Os diferentes departamentos de um banco de investimento enfrentam diferentes tipos de riscos. Por exemplo, quantos vinculados à mesa de operações de renda fixa e quantos vinculados à mesa de operações de ações podem funcionar com modelos matemáticos e estatísticos muito diferentes, porque os riscos enfrentados pelos dois grupos são muito diferentes.
4. Derivados exóticos de preços
A primeira geração de estratégias evoluiu de especialistas quantitativos dentro do grupo de precificação de derivativos exóticos da Goldman Sachs. Os quants usavam conceitos matemáticos abstratos avançados, como equações diferenciais parciais, para precificar com precisão derivados exóticos que não tinham mercados bem definidos.
Strats - habilidades essenciais
1. Habilidades de programação
Strats precisa estar confortável com pelo menos uma linguagem de programação comumente usada. A maioria das estratégias dos grandes bancos de investimento tende a ser proficiente em programação em pelo menos duas linguagens de programação amplamente utilizadas. Exemplos de linguagens de programação populares incluem Java, C ++, R e Python Financial Modeling em Python.
2. Compreensão dos processos estocásticos
Strats deve ter um excelente conhecimento de cálculo estocástico (também conhecido como cálculo Ito). O cálculo estocástico usa ferramentas analíticas do cálculo newtoniano clássico para estudar processos estocásticos.
3. Capacidade de sintetizar habilidades de programação com modelagem financeira
Strats não são programadores puros nem modeladores financeiros puros Modelador Financeiro Certificado Torne-se um Modelador Financeiro Certificado participando do programa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA). Para se tornar certificado, você deve completar 12 cursos obrigatórios em contabilidade, fundamentos financeiros para modelagem financeira, avaliação, PowerPoint e habilidades avançadas de Excel. . A Strats precisa alcançar um conhecimento profundo de ambos os campos sem se especializar em nenhum deles. Portanto, estratégias precisam possuir uma amplitude incrível de conhecimento e ser capazes de sintetizar bem as informações.
Desenvolvimentos recentes
A última década testemunhou uma grande mudança tecnológica na indústria de serviços financeiros. O aumento exponencial na facilidade de coleta e aproveitamento de dados permitiu que empresas de tecnologia como a Alphabet e o Facebook criassem algoritmos mais inteligentes.
Em um esforço para aproveitar a disponibilidade gratuita de dados, os bancos começaram a contratar um número cada vez maior de cientistas e estatísticos de dados. Essa nova geração de estratégias é especializada em gerenciamento de dados analíticos e trabalha com aprendizado de máquina, inteligência artificial e design de produto digital, além de programação e matemática financeira.
Leituras Relacionadas
Finance é o fornecedor oficial do Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certificação FMVA® Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e programa de certificação Ferrari, projetado para transformar qualquer pessoa em um analista financeiro de classe mundial.
Para continuar aprendendo e desenvolvendo seu conhecimento de análise financeira, recomendamos os recursos adicionais abaixo:
- Mapa de Carreira
- Descrição do Trabalho do Banco de Investimento Descrição do Trabalho do Banco de Investimento Esta descrição do Trabalho do Banco de Investimento descreve as principais habilidades, educação e experiência de trabalho necessárias para se tornar um analista ou associado de IB
- Top Finance Certifications Top Finance Certifications Lista das principais certificações de finanças. Obtenha uma visão geral das melhores certificações financeiras para profissionais em todo o mundo que trabalham na área. Este guia compara os 6 melhores programas para se tornar um analista financeiro certificado de vários fornecedores de programas, como CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
- O que faz um analista financeiro O que faz um analista financeiro O que faz um analista financeiro? Colete dados, organize informações, analise resultados, faça previsões e projeções, recomendações, modelos de Excel, relatórios
