Uma variável aleatória (variável estocástica) é um tipo de variável em estatística Conceitos básicos de estatística para finanças Um conhecimento sólido de estatística é crucialmente importante para nos ajudar a entender melhor as finanças. Além disso, os conceitos de estatística podem ajudar os investidores a monitorar cujos valores possíveis dependem dos resultados de um determinado fenômeno aleatório. Visto que uma variável aleatória pode assumir valores diferentes, é comumente rotulada com uma letra (por exemplo, variável “X”). Cada variável possui uma função de distribuição de probabilidade específica (uma função matemática que representa as probabilidades de ocorrência de todos os resultados possíveis).
Tipos de variáveis aleatórias
Variáveis aleatórias são classificadas em variáveis discretas e contínuas. A principal diferença entre as duas categorias é o tipo de valores possíveis que cada variável pode assumir. Além disso, o tipo de variável (aleatória) implica o método particular de encontrar uma função de distribuição de probabilidade.
1. Discreto
Uma variável aleatória discreta é uma variável (aleatória) cujos valores assumem apenas um número finito de valores. O melhor exemplo de uma variável discreta é um dado. O lançamento de dados é um evento puramente aleatório. Ao mesmo tempo, os dados podem ter apenas um número finito de resultados {1, 2, 3, 4, 5 e 6}.
Cada resultado de uma variável aleatória discreta contém uma certa probabilidade. Por exemplo, a probabilidade de cada resultado dos dados é 1/6 porque os resultados têm probabilidades iguais. Observe que o resultado de probabilidade total de uma variável discreta é igual a 1.
2. Contínuo
Ao contrário das variáveis discretas, as variáveis aleatórias contínuas podem assumir um número infinito de valores possíveis. Um dos exemplos de uma variável contínua são os retornos das ações. Taxa de retorno A taxa de retorno (ROR) é o ganho ou perda de um investimento durante um período de tempo associado ao custo inicial do investimento expresso como uma porcentagem. Este guia ensina as fórmulas mais comuns. Os retornos podem assumir um número infinito de valores possíveis (como porcentagens).
Devido ao motivo acima, a probabilidade de um determinado resultado para a variável aleatória contínua é zero. No entanto, há sempre uma probabilidade não negativa de que um determinado resultado esteja dentro do intervalo entre dois valores.
Variáveis Aleatórias em Finanças
Em finanças, as variáveis aleatórias são amplamente utilizadas na modelagem financeira. O que é modelagem financeira A modelagem financeira é realizada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. , análise de cenários e gerenciamento de riscos Gerenciamento de riscos O gerenciamento de riscos abrange a identificação, análise e resposta aos fatores de risco que fazem parte da vida de um negócio. Geralmente é feito com. Em modelos e simulações financeiras, as probabilidades das variáveis representam as probabilidades de fenômenos aleatórios que afetam o preço de um título ou determinam o nível de risco de um investimento. Por exemplo, uma variável pode ser aplicada para indicar o preço de um ativo em algum momento no futuro ou sinalizar a ocorrência de um evento adverso.
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- Correlação Correlação Uma correlação é uma medida estatística da relação entre duas variáveis. A medida é melhor usada em variáveis que demonstram uma relação linear entre si. O ajuste dos dados pode ser representado visualmente em um gráfico de dispersão.
- Variável independente Variável independente Uma variável independente é uma entrada, suposição ou fator que é alterado para avaliar seu impacto em uma variável dependente (o resultado).
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- Análise Quantitativa Análise Quantitativa A análise quantitativa é o processo de coleta e avaliação de dados mensuráveis e verificáveis, como receitas, participação no mercado e salários, a fim de compreender o comportamento e o desempenho de um negócio. Na era da tecnologia de dados, a análise quantitativa é considerada a abordagem preferida para tomar decisões informadas.
