O Stochastic Oscillator é um indicador que compara o preço de fechamento mais recente de um título. Títulos públicos Títulos públicos, ou títulos negociáveis, são investimentos abertos ou facilmente negociados no mercado. Os títulos são baseados em ações ou dívidas. aos preços mais altos e mais baixos durante um período de tempo especificado. Ele fornece leituras que se movem (oscilam) entre zero e 100 para fornecer uma indicação do momento do título.
As leituras estocásticas são essencialmente expressões de porcentagem da faixa de negociação de um título em um determinado período de tempo. (A configuração padrão do Stochastic Oscillator é de 14 períodos - de hora em hora, diariamente, etc.) Uma leitura de 0 representa o ponto mais baixo da faixa de negociação. Uma leitura de 100 indica o ponto mais alto durante o período de tempo designado.
Fórmula do oscilador estocástico
A fórmula para calcular o Oscilador Estocástico é a seguinte:
% k = (último preço de fechamento - menor preço) / (maior preço - menor preço) x 100
% D = SMA de 3 dias de% K
Onde:
- C é o último preço de fechamento
- Menor mínimo é o menor mínimo para o período de tempo
- Máxima máxima é a máxima máxima do período de tempo
História do oscilador
O Dr. George Lane desenvolveu o Stochastic Oscillator no final dos anos 1950 para uso na análise técnica de títulos. Lane, analista financeiro, foi um dos primeiros pesquisadores a publicar trabalhos de pesquisa sobre o uso de estocásticos. Ele acreditava que o indicador poderia ser usado com lucro em conjunto com o retraçamento de Fibonacci. Números de Fibonacci Os números de Fibonacci são os números encontrados em uma seqüência inteira descoberta / criada pelo matemático Leonardo Fibonacci. A sequência é uma série de ciclos de números ou com a teoria de Elliot Wave.
Lane observou que o Oscilador Estocástico indica a dinâmica do movimento do preço de um título. Não é um indicador de tendência de preço como, por exemplo, um indicador de média móvel é. O oscilador compara a posição do preço de fechamento de um título em relação ao máximo e mínimo (máximo e mínimo) de sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. Além de medir a força do movimento do preço, o oscilador também pode ser usado para prever pontos de inflexão de reversão do mercado.
Usos do Oscilador Estocástico
A seguir estão os principais usos do oscilador estocástico:
1. Identifique os níveis de sobrecompra e sobrevenda
Um nível de sobrecompra é indicado quando a leitura estocástica está acima de 80. Leituras abaixo de 20 indicam condições de sobrevenda no mercado. Um sinal de venda é gerado quando a leitura do oscilador vai acima do nível 80 e então retorna para leituras abaixo de 80. Por outro lado, um sinal de compra é indicado quando o oscilador se move abaixo de 20 e depois volta acima de 20. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda significam que o preço do título está perto do topo ou da base, respectivamente, de sua faixa de negociação para o período de tempo especificado.
2. Divergência
A divergência ocorre quando o preço do título está fazendo uma nova máxima ou mínima que não se reflete no Oscilador Estocástico. Por exemplo, o preço se move para uma nova máxima, mas o oscilador não se move correspondentemente para uma nova leitura máxima. Este é um exemplo de divergência de baixa, que pode sinalizar uma iminente reversão do mercado de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O fracasso do oscilador em alcançar uma nova máxima ao longo da ação do preço indica que o momentum da tendência de alta está começando a diminuir.
Da mesma forma, uma divergência de alta ocorre quando o preço de mercado faz uma nova mínima, mas o oscilador não segue o exemplo movendo-se para uma nova leitura mínima. A divergência de alta indica uma possível reversão do mercado para cima.
É importante notar que o Oscilador Estocástico pode dar um sinal de divergência algum tempo antes que a ação do preço mude de direção. Por exemplo, quando o oscilador dá um sinal de divergência de baixa, o preço pode continuar subindo por vários pregões antes de virar para o lado negativo. Esta é a razão pela qual Lane recomenda esperar por alguma confirmação de uma reversão do mercado antes de entrar em uma posição de negociação. As negociações não devem ser baseadas apenas na divergência.
3. Crossovers
Crossovers referem-se ao ponto em que a linha estocástica rápida e a linha estocástica lenta se cruzam. A linha estocástica rápida é a linha 0% K, e a linha estocástica lenta é a linha% D. Quando a linha% K cruza a linha% D e vai acima dela, este é um cenário de alta. Por outro lado, o cruzamento da linha% K de cima para baixo da linha estocástica de% D emite um sinal de venda de baixa.
Limitações do Oscilador Estocástico
A principal deficiência do oscilador é sua tendência a gerar sinais falsos. Eles são especialmente comuns durante condições comerciais turbulentas e altamente voláteis. Negociação objetiva versus subjetiva Objetivo versus negociação subjetiva: A maioria dos traders segue um estilo de negociação essencialmente objetivo ou subjetivo. Os negociantes objetivos seguem um conjunto de regras para orientar suas decisões de negociação. Eles preferem ter decisões de compra e venda essencialmente pré-planejadas. Em contraste, os comerciantes subjetivos rejeitam usando um conjunto estrito de regras. É por isso que a importância de confirmar os sinais de negociação do Oscilador Estocástico com indicações de outros indicadores técnicos é enfatizada.
Os comerciantes precisam sempre ter em mente que o oscilador é projetado principalmente para medir a força ou a fraqueza - não a tendência ou direção - do movimento do preço em um mercado.
Alguns negociantes visam diminuir a tendência do Oscilador Estocástico de gerar falsos sinais de negociação, usando leituras mais extremas do oscilador para indicar condições de sobrecompra / sobrevenda em um mercado. Em vez de usar leituras acima de 80 como linha de demarcação, eles interpretam apenas leituras acima de 85 como indicando condições de sobrecompra. No lado de baixa, apenas as leituras de 15 e abaixo são interpretadas como sinalizando condições de sobrevenda.
Embora o ajuste para 85/15 reduza o número de sinais falsos, pode fazer com que os traders percam algumas oportunidades de negociação. Por exemplo, se durante uma tendência de alta, o oscilador atinge uma leitura alta de 82, após o qual o preço vira para o lado negativo, um trader pode ter perdido a oportunidade de vender a um ponto de preço ideal porque o oscilador nunca atingiu seu nível de indicação de sobrecompra exigido de 85 ou mais.
Uma palavra final sobre o oscilador
O Stochastic Oscillator é um indicador de momentum popular e amplamente utilizado. Os comerciantes costumam usar sinais de divergência do oscilador para identificar possíveis pontos de reversão do mercado. No entanto, o oscilador está sujeito a gerar falsos sinais. Portanto, é melhor usado junto com outros indicadores técnicos, em vez de uma fonte independente de sinais de negociação.
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