Uma matriz de correlação é simplesmente uma tabela que exibe a correlação. Correlação Uma correlação é uma medida estatística da relação entre duas variáveis. A medida é melhor usada em variáveis que demonstram uma relação linear entre si. O ajuste dos dados pode ser representado visualmente em um gráfico de dispersão. coeficientes para diferentes variáveis. A matriz representa a correlação entre todos os pares de valores possíveis em uma tabela. É uma ferramenta poderosa para resumir um grande conjunto de dados e para identificar e visualizar padrões nos dados fornecidos.
Uma matriz de correlação consiste em linhas e colunas que mostram as variáveis. Cada célula em uma tabela contém o coeficiente de correlação.
Além disso, a matriz de correlação é freqüentemente utilizada em conjunto com outros tipos de análise estatística. Conceitos básicos de estatística para finanças Um conhecimento sólido de estatística é crucialmente importante para nos ajudar a entender melhor as finanças. Além disso, os conceitos de estatísticas podem ajudar os investidores a monitorar. Por exemplo, pode ser útil na análise de modelos de regressão linear múltipla. Lembre-se de que os modelos contêm várias variáveis independentes. Na regressão linear múltipla, a matriz de correlação determina os coeficientes de correlação entre as variáveis independentes Variável independente Uma variável independente é uma entrada, suposição ou fator que é alterado para avaliar seu impacto em uma variável dependente (o resultado). em um modelo.
Como criar uma matriz de correlação no Excel?
Para entender as etapas necessárias na criação de uma matriz de correlação no Excel, vamos considerar o exemplo a seguir. Você é o analista de ações do banco de investimento. Recentemente, seu gerente pediu que você analisasse as correlações entre os preços das ações. Ações ordinárias Ações ordinárias são um tipo de título que representa a propriedade de uma empresa. Existem outros termos - como ação ordinária, ação ordinária ou ação com direito a voto - que são equivalentes às ações ordinárias. que podem ser potencialmente adicionados à carteira Carteira de investimentos Uma carteira de investimentos é um conjunto de ativos financeiros pertencentes a um investidor que pode incluir títulos, ações, moedas, dinheiro e seus equivalentes e commodities. Além disso, refere-se a um grupo de investimentos que um investidor usa para obter lucro, garantindo que o capital ou ativos sejam preservados. .Em seguida, você analisa as ações das seguintes empresas: NVIDIA, Ford, Shell e Alphabet.
A melhor forma de analisar as correlações entre os preços das ações das empresas citadas é criando uma matriz de correlação. Isso pode ser feito através das seguintes etapas:
- Baixe os dados para o Excel Recursos do Excel Aprenda o Excel on-line com centenas de tutoriais, recursos, guias e folhas de dicas gratuitas do Excel! Os recursos financeiros são a melhor maneira de aprender Excel em seus próprios termos. e organize os dados nas colunas.
Cada coluna representa os preços das ações de uma empresa distinta para o período especificado (de dezembro de 2015 a novembro de 2018).
- Clique em Dados -> Análise de Dados -> Correlação
- Insira o intervalo de entrada que contém o nome das empresas e os preços das ações.
- Certifique-se de que a opção Agrupado por: Colunas seja escolhida (porque nossos dados são organizados nas colunas).
- Certifique-se de que a opção Labels in First Row seja escolhida (as primeiras linhas de cada coluna contêm os nomes das empresas).
- Escolha a opção de saída desejada (ou seja, o local na planilha onde a matriz de correlação aparecerá).
- Clique OK .
Sua matriz deve ser semelhante à imagem abaixo:
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- Covariância Covariância Em matemática e estatística, a covariância é uma medida da relação entre duas variáveis aleatórias. A métrica avalia o quanto - em que medida - as variáveis mudam juntas. No entanto, a métrica não avalia a dependência entre as variáveis.
- Teste de hipóteses Teste de hipóteses O teste de hipóteses é um método de inferência estatística. É usado para testar se uma afirmação sobre um parâmetro de população está correta. Testando hipóteses
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