Os principais riscos para os bancos incluem risco de crédito, operacional, de mercado e de liquidez. Visto que bancos intermediários financeiros Um intermediário financeiro se refere a uma instituição que atua como intermediária entre duas partes para facilitar uma transação financeira. As instituições comumente chamadas de intermediários financeiros incluem bancos comerciais, bancos de investimento, fundos mútuos e fundos de pensão. estão expostos a uma variedade de riscos, têm infraestruturas de gestão de risco bem construídas e são obrigados a seguir as regulamentações governamentais. As agências governamentais, como o Escritório do Superintendente de Instituições Financeiras (OSFI) no Canadá, estabelecem as regulamentações para neutralizar riscos e proteger os depositantes.
Por que os riscos para os bancos são importantes?
Devido ao grande tamanho de alguns bancos, a superexposição ao risco pode causar a falência do banco e afetar milhões de pessoas. Ao compreender os riscos impostos aos bancos, os governos podem definir melhores regulamentações para encorajar uma gestão e tomada de decisões prudentes. A capacidade de um banco de gerenciar riscos também afeta as decisões dos investidores. Mesmo que um banco possa gerar grandes receitas, a falta de gerenciamento de risco pode reduzir os lucros devido a perdas em empréstimos. Os investidores em valor têm mais probabilidade de investir em um banco que seja capaz de gerar lucros e não corra um risco excessivo de perder dinheiro.
Pontos de resumo rápido
- Os principais riscos enfrentados pelos bancos incluem risco de crédito, operacional, de mercado e de liquidez.
- O gerenciamento de risco prudente pode ajudar os bancos a aumentar os lucros, pois sofrem menos perdas em empréstimos e investimentos.
- As maneiras de diminuir os riscos incluem diversificar os ativos, usar práticas prudentes na subscrição e melhorar os sistemas operacionais.
Risco de crédito
O risco de crédito é o maior risco para os bancos. Ocorre quando os tomadores ou contrapartes deixam de cumprir as obrigações contratuais. Um exemplo é quando os mutuários ficam inadimplentes no pagamento do principal Um pagamento do principal é um pagamento referente ao valor original de um empréstimo devido. Em outras palavras, um pagamento de principal é um pagamento feito em um empréstimo que reduz o valor restante do empréstimo devido, em vez de se aplicar ao pagamento de juros cobrados no empréstimo. ou pagamento de juros de um empréstimo. As hipotecas podem ser inadimplentes. Hipoteca Uma hipoteca é um empréstimo - concedido por um credor hipotecário ou um banco - que permite a um indivíduo comprar uma casa. Embora seja possível fazer empréstimos para cobrir o custo total de uma casa, é mais comum conseguir um empréstimo de cerca de 80% do valor da casa. , cartões de crédito,e glossário de renda fixa de renda fixa Este glossário de renda fixa cobre os termos e definições de títulos mais importantes necessários para analistas financeiros. Esses termos são abordados em detalhes no Curso de Fundamentos de Renda Fixa de Finanças. Títulos de Perpetuidade Constante, Correlação, Taxa de Cupom, Covariância, Spread de Crédito. O não cumprimento de contratos obrigatórios também pode ocorrer em áreas como derivativos. Derivativos Os derivativos são contratos financeiros cujo valor está vinculado ao valor de um ativo subjacente. Eles são instrumentos financeiros complexos usados para vários fins, incluindo hedge e obtenção de acesso a ativos ou mercados adicionais. e garantias Garantia Uma garantia é uma promessa legal feita por um terceiro (fiador) para cobrir uma dívida do mutuário ou outros tipos de responsabilidade em caso de inadimplência do mutuário.Os empréstimos garantidos por terceiros são chamados de empréstimos garantidos. forneceu.
Embora os bancos não possam estar totalmente protegidos do risco de crédito devido à natureza de seu modelo de negócios, eles podem reduzir sua exposição de várias maneiras. Como a deterioração em um setor ou emissor é freqüentemente imprevisível, os bancos reduzem sua exposição por meio da diversificação Diversificação Diversificação é uma técnica de alocar recursos de portfólio ou capital para uma variedade de investimentos. O objetivo da diversificação é mitigar perdas.
Ao fazer isso, durante uma desaceleração do crédito, os bancos são menos propensos a serem superexpostos a uma categoria com grandes perdas. Para reduzir sua exposição ao risco, eles podem emprestar dinheiro a pessoas com bom histórico de crédito, fazer transações com contrapartes de alta qualidade ou possuir garantias Garantias As garantias são um ativo ou propriedade que um indivíduo ou entidade oferece a um credor como garantia de um empréstimo. É utilizado como forma de obtenção de um empréstimo, atuando como proteção contra perdas potenciais para o credor caso o devedor não cumpra seus pagamentos. para fazer backup dos empréstimos.
Risco operacional
O risco operacional é o risco de perda devido a erros, interrupções ou danos causados por pessoas, sistemas ou processos. O tipo de risco operacional é baixo para operações de negócios simples, como banco de varejo e gestão de ativos. Gestão de ativos A gestão de ativos é o processo de desenvolvimento, operação, manutenção e venda de ativos de maneira econômica. Mais comumente usado em finanças, o termo é usado em referência a indivíduos ou empresas que gerenciam ativos em nome de indivíduos ou outras entidades. e mais alto para operações como vendas e negociação. As perdas que ocorrem devido a erro humano incluem fraude interna ou erros cometidos durante as transações. Um exemplo é quando um caixa dá acidentalmente uma nota extra de $ 50 a um cliente.
Em uma escala maior, a fraude pode ocorrer por meio da violação da segurança cibernética de um banco. Ele permite que os hackers roubem informações do cliente e dinheiro do banco e chantageiem as instituições por dinheiro adicional. Em tal situação, os bancos perdem capital e confiança dos clientes. Danos à reputação do banco podem tornar mais difícil atrair depósitos ou negócios no futuro.
Risco de mercado
O risco de mercado ocorre principalmente a partir das atividades de um banco nos mercados de capitais. Mercados de capitais Os mercados de capitais são o sistema de câmbio que transfere capital de investidores que atualmente não precisam de seus fundos para pessoas físicas e. É devido à imprevisibilidade dos mercados de ações, preços das commodities, taxas de juros e spreads de crédito. Os bancos ficam mais expostos se estiverem fortemente envolvidos no investimento em mercados de capitais ou em vendas e negociação Vendas e Negociação Vendas e Negociação (C&T) é um grupo em um banco de investimento que consiste em vendedores, que chamam investidores institucionais com ideias e oportunidades, e comerciantes , que executam ordens e aconselham clientes na entrada e saída de posições financeiras. Vendas e negociações são a força vital que constrói ou destrói uma corretora de valores.
Os preços das commodities também desempenham um papel porque um banco pode investir em empresas que produzem commodities. À medida que o valor da mercadoria muda, também muda o valor da empresa e o valor do investimento. As mudanças nos preços das commodities são causadas por mudanças na oferta e na demanda que muitas vezes são difíceis de prever. Portanto, para diminuir o risco de mercado, a diversificação dos investimentos é importante. Outras maneiras pelas quais os bancos reduzem seus investimentos incluem hedge. Hedging Hedging é uma estratégia financeira que deve ser entendida e usada pelos investidores devido às vantagens que oferece. Como um investimento, protege as finanças do indivíduo de serem expostas a uma situação de risco que pode levar à perda de valor. seus investimentos com outros investimentos inversamente relacionados.
Risco de liquidez
Liquidez Liquidez Nos mercados financeiros, a liquidez refere-se à rapidez com que um investimento pode ser vendido sem impactar negativamente seu preço. Quanto mais líquido é um investimento, mais rapidamente ele pode ser vendido (e vice-versa) e mais fácil é vendê-lo pelo valor justo. Se todo o resto for igual, os ativos mais líquidos são negociados com um prêmio e os ativos ilíquidos são negociados com um desconto. o risco refere-se à capacidade de um banco de acessar dinheiro para cumprir suas obrigações de financiamento. As obrigações incluem permitir que os clientes retirem seus depósitos. A incapacidade de fornecer dinheiro em tempo hábil aos clientes pode resultar em um efeito bola de neve. Se um banco atrasar o fornecimento de dinheiro para alguns de seus clientes por um dia, outros depositantes podem correr para sacar seus depósitos à medida que perdem a confiança no banco.Isso diminui ainda mais a capacidade do banco de fornecer fundos e leva a uma corrida ao banco Uma corrida ao banco ocorre quando os clientes retiram todo o seu dinheiro simultaneamente de suas contas de depósito em uma instituição bancária por medo de que o banco.
As razões pelas quais os bancos enfrentam problemas de liquidez incluem dependência excessiva de fontes de recursos de curto prazo, ter um balanço patrimonial. Balanço patrimonial O balanço patrimonial é uma das três demonstrações financeiras fundamentais. Essas declarações são fundamentais para a modelagem financeira e para a contabilidade. O balanço patrimonial mostra os ativos totais da empresa e como esses ativos são financiados, por meio de dívida ou patrimônio. Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido concentrado em ativos ilíquidos e perda de confiança no banco por parte dos clientes. A má gestão da duração do ativo-passivo também pode causar dificuldades de financiamento. Isso ocorre quando um banco tem muitos passivos de curto prazo e poucos ativos de curto prazo.
Os passivos de curto prazo são depósitos de clientes ou contratos de investimento garantido de curto prazo (GICs) que o banco precisa pagar aos clientes. Se todos ou a maioria dos ativos de um banco estiverem vinculados a empréstimos ou investimentos de longo prazo, o banco pode enfrentar um descasamento na duração do ativo-passivo.
Os regulamentos existem para diminuir os problemas de liquidez. Eles incluem a exigência de que os bancos mantenham ativos líquidos suficientes para sobreviver por um período de tempo, mesmo sem a entrada de fundos externos.
Recursos adicionais
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