Esta calculadora Black Scholes usa o método Black-Scholes de precificação de opções. Modelos de precificação de opções Os modelos de precificação de opções são modelos matemáticos que usam certas variáveis para calcular o valor teórico de uma opção. O valor teórico de para ajudá-lo a calcular o valor justo de uma opção de compra Uma opção de compra, comumente chamada de "compra", é uma forma de contrato de derivativos que dá ao comprador da opção de compra o direito, mas não a obrigação , para comprar uma ação ou outro instrumento financeiro a um preço específico - o preço de exercício da opção - dentro de um período de tempo especificado. ou opção de venda Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou em uma data de vencimento predeterminada.É um dos dois tipos principais de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. .
Aqui está uma breve prévia da calculadora Black Scholes da Finance.
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Preço de opções
A calculadora Black Scholes da Finance usa o método de precificação de opções Black-Scholes. Outros métodos de precificação de opções incluem o modelo de precificação de opções binomial e a simulação de Monte-Carlo Simulação de Monte Carlo A simulação de Monte Carlo é um método estatístico aplicado na modelagem da probabilidade de diferentes resultados em um problema que não pode ser simplesmente resolvido, devido à interferência de um variável. .
O método de precificação de opções Black-Scholes concentra-se puramente nas opções europeias sobre ações. Opções europeias, que só podem ser exercidas na data de expiração da opção. As opções americanas, que podem ser exercidas antecipadamente, não podem ser precificadas usando o método de precificação de opções Black-Scholes.
Usando este método, a calculadora Black Scholes faz algumas suposições que você precisará lembrar:
- As ações não pagam dividendos Dividendos em ações Um dividendo em ações, um método usado por empresas para distribuir riqueza aos acionistas, é um pagamento de dividendos feito na forma de ações, em vez de dinheiro. Os dividendos de ações são emitidos principalmente em vez de dividendos em dinheiro quando a empresa está com pouco caixa líquido disponível.
- Retornos compostos continuamente Retorno compostos continuamente Retorno continuamente composto é o que acontece quando os juros ganhos em um investimento são calculados e reinvestidos na conta por um número infinito de períodos. Os juros são calculados sobre o valor do principal e os juros acumulados ao longo dos períodos dados são independentes ao longo do tempo e são normalmente distribuídos. Distribuição Normal A distribuição normal também é conhecida como distribuição Gaussiana ou Gauss. Esse tipo de distribuição é amplamente utilizado nas ciências naturais e sociais. o
- A volatilidade Volatilidade A volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e traders calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços dos retornos compostos continuamente, é constante e dada
- Taxa livre de risco Taxa livre de risco A taxa de retorno livre de risco é a taxa de juros que um investidor pode esperar ganhar em um investimento que apresenta risco zero. Na prática, a taxa livre de risco é comumente considerada igual aos juros pagos sobre uma letra do Tesouro do governo de 3 meses, geralmente o investimento mais seguro que um investidor pode fazer. é constante e dado
- Custos de transação ou impostos são 0
- A venda a descoberto é possível sem custo
- O empréstimo é feito à taxa livre de risco
As principais variáveis calculadas e usadas na calculadora Black Scholes são:
- Preço das ações Preço das ações O termo preço das ações se refere ao preço atual pelo qual uma ação está sendo negociada no mercado. Toda empresa de capital aberto, quando suas ações são (S): o preço do ativo ou ação subjacente
- Preço de exercício Preço de exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o detentor da opção pode exercer a opção de comprar ou vender um título-objeto, dependendo se possui uma opção de compra ou uma opção de venda. Uma opção é um contrato com o direito de exercer o contrato a um preço específico, conhecido como preço de exercício. (K): o preço de exercício da opção
- Tempo até o vencimento (t): tempo em anos até a data de exercício / vencimento da opção
- Taxa livre de risco (r): a taxa de juros livre de risco
- Volatilidade (σ): a medida de quanto os preços do ativo subjacente irão se mover ao longo do tempo. Esta calculadora usa volatilidade anualizada
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