A função COVARIANCE.S é categorizada em Funções estatísticas do Excel. Funções Lista das funções do Excel mais importantes para analistas financeiros. Esta folha de dicas cobre centenas de funções essenciais para um analista do Excel. Ele irá calcular a covariância de amostra para dois conjuntos de valores fornecidos por um usuário.
Como analista de modelagem financeira FMVA® Certification Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e Ferrari, a função COVARIANCE.S é muito útil quando queremos descobrir até que ponto dois ativos se movem em conjunto - por exemplo , se quisermos encontrar a relação entre o movimento de Bitcoin Bitcoin Bitcoin é o precursor do mercado de criptomoedas. Operando com a tecnologia blockchain, o Bitcoin está definido para perturbar o mercado de câmbio. Inventado em 2008 em relação ao Ethereum Ethereum Ethereum é uma das criptomoedas que estão crescendo contra o Bitcoin. Com a ascensão do Bitcoin (BTC), o mercado de criptomoedas foi validado. . Se obtivermos uma covariância positiva, significa que eles se movem juntos. Uma covariância negativa significa que eles tendem a se mover em direções opostas.
A função é bastante útil se nosso capital de investimento for limitado e formos avessos ao risco. Um exemplo é quando listamos três ações, mas só podemos investir em duas delas. A covariância entre as três ações é a seguinte:
- Estoque M e Estoque N = -100
- Estoque M e Estoque P = 100
- Estoque N e Estoque P = 0
Se olharmos apenas para os retornos, escolheremos as ações M e P, pois elas apresentam os maiores retornos potenciais. No entanto, eles também apresentam a maior perda potencial. Se formos avessos ao risco, escolheríamos as ações M e N para diversificar a quantidade de risco em virtude do fato de que elas evidenciam uma covariância negativa. Portanto, uma queda no preço de uma dessas ações deve ser mitigada por ganhos na outra ação.
Fórmula de Covarience
= COVARIANCE.S (matriz1, matriz2)
A função usa os seguintes argumentos:
- Array1 (argumento obrigatório) - Esta é a primeira matriz de valores numéricos.
- Array2 (argumento obrigatório) - Esta é a segunda matriz de valores numéricos.
Os argumentos podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números.
Como usar a função COVARIANCE.S no Excel?
A função COVARIANCE foi introduzida no Excel 2010 e está disponível em todas as versões subseqüentes do Excel. Para entender os usos desta função, vejamos um exemplo:
Exemplo de covariância
Suponha que recebamos dados sobre os retornos semanais da ação A e a porcentagem de mudança no índice de mercado (NASDAQ):
Vamos usar a função para entender se existe alguma covariância entre os retornos das ações e os retornos NASDAQ.
Obtemos o resultado abaixo:
O resultado indica que existe uma correlação positiva entre os dois.
Algumas notas sobre a função COVARIANCE.S
- Erro # N / A - Isso ocorre se as matrizes fornecidas, ou seja, matriz 1 e matriz 2, têm comprimentos diferentes.
- #VALOR! erro - Ocorre se uma das matrizes fornecidas estiver vazia.
- # DIV / 0! erro - ocorre se alguma das matrizes, ou seja, matriz 1 ou matriz 2, estiver vazia ou contiver apenas um ponto de dados.
- Se uma matriz ou argumento de referência contiver texto, valores lógicos ou células vazias, os valores serão ignorados; entretanto, as células com o valor zero são incluídas.
Clique aqui para baixar o arquivo de exemplo do Excel
Recursos adicionais
Obrigado por ler o guia de Finanças para a função Excel COVARIANCE.S. Ao dedicar um tempo para aprender e dominar essas funções, você irá acelerar significativamente sua análise financeira. Para saber mais, verifique estes recursos financeiros adicionais:
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