Fronteira eficiente e modelo de CAL

Esta fronteira eficiente e modelo CAL demonstra como construir uma fronteira de portfólio e gráfico de linha CAL para encontrar o portfólio ideal.

Abaixo está uma captura de tela da fronteira eficiente e modelo de CAL:

Captura de tela do modelo Efficient Frontier e CAL

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A fronteira eficiente

Uma fronteira de portfólio é um gráfico que mapeia todos os portfólios possíveis com diferentes combinações de pesos de ativos, com níveis de desvio padrão de portfólio representados graficamente no eixo xe retorno esperado do portfólio no eixo y.

Linha de Alocação de Capital (CAL)

A Linha de Alocação de Capital (CAL) é uma linha que representa graficamente o perfil de risco e recompensa de ativos arriscados e pode ser usada para encontrar o portfólio ideal.

A fórmula da linha CAL é: E (R c ) = R f + S p σ (R c )

A inclinação da linha, S p , é chamada de índice de Sharpe Índice de Sharpe O índice de Sharpe é uma medida de retorno ajustado ao risco, que compara o retorno excedente de um investimento com seu desvio padrão dos retornos. O Índice de Sharpe é comumente usado para avaliar o desempenho de um investimento ajustando seu risco. , ou relação recompensa / risco. O índice de Sharpe mede o aumento no retorno esperado por unidade de desvio padrão adicional.

Portfólio ideal

O portfólio ideal consiste em um ativo sem risco e um portfólio ideal de ativos de risco. O portfólio de ativos de risco ideal está no ponto em que a CAL tangencia a fronteira eficiente. Este portfólio é ideal porque a inclinação da CAL é a mais alta, o que significa que alcançamos os maiores retornos por unidade adicional de risco.

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