O Money Flow Index (MFI) é um indicador de movimento que analisa o tempo e o preço para medir a pressão de negociação - compra ou venda. É também chamado de Índice de Força Relativa (RSI) ponderado por volume, pois inclui o volume, ao contrário do RSI, que incorpora apenas o preço.
O fluxo de dinheiro positivo é indicado por um aumento no preço típico, sinalizando pressão de compra, enquanto uma diminuição no preço típico indica um fluxo de dinheiro negativo, sinalizando assim uma pressão de venda de alta e baixa. em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. . Esses fluxos de dinheiro positivos e negativos são acumulados para criar uma proporção de fluxo de dinheiro ou proporção de dinheiro.
O índice de dinheiro é usado para descobrir a MFI que oscila entre 0 e 100. Como a MFI incorpora volume, pode ser usado para a identificação de extremos de preços e reversões com diversos sinais.
Resumo
- O Money Flow Index (MFI) é um indicador que mede a pressão de compra e venda por meio da análise de preços e dados de volume.
- O indicador MFI oscila entre 0 e 100.
- A condição de sobrecompra ocorre quando a MFI sobe acima de 80. Uma MFI abaixo de 20 indica uma condição de sobrevenda.
Fórmula para o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)
O índice de fluxo de dinheiro (MFI) pode ser calculado usando as seguintes etapas:
1. Calcule o preço típico de um período.
Preço Típico = (Baixa + Alta + Fechamento) / 3
Se o preço típico de hoje for mais alto do que ontem, isso implica um fluxo de dinheiro positivo. Se o preço típico for mais baixo, isso implica um fluxo de dinheiro negativo. O agregado de dinheiro positivo em certos períodos fornece fluxo de dinheiro positivo, e o agregado de dinheiro negativo em certos períodos fornece fluxo de dinheiro negativo.
2. Calcule o fluxo de dinheiro bruto.
Fluxo de dinheiro bruto = volume x preço típico
3. Calcule a proporção de dinheiro.
Razão monetária = Fluxo de dinheiro positivo de 14 períodos / Fluxo de dinheiro negativo de 14 períodos
4. Calcule o índice de fluxo de dinheiro (MFI).
Índice de fluxo de dinheiro (MFI) = 100 - [100 / (1 + Razão de dinheiro)]
Sinais de índice de fluxo de dinheiro (MFI)
A MFI gera três sinais principais - condições de sobrecompra / sobrevenda, oscilações de falha e divergências.
1. Condição de sobrecompra / sobrevenda
Um título será considerado sobrecomprado se a MFI mostrar um rápido aumento de preço para um nível alto. Da mesma forma, um título é considerado sobrevendido se a MFI indicar uma queda rápida no preço para um nível consideravelmente baixo. Os níveis de sobrevenda e sobrecompra são úteis na identificação de extremos de preços.
Geralmente, condições de sobrecompra ocorrem se a MFI estiver acima de 80 e abaixo de 20 MFI indica condições de sobrevenda. Os preços podem continuar a subir enquanto a tendência de alta for forte, e a MFI pode aumentar além de 80.
Por outro lado, as IMFs podem cair abaixo de 20 quando os preços continuam a cair na presença de uma forte tendência de queda. Se a MFI aumentar acima de 90, é considerada uma condição verdadeiramente sobrecomprada, e uma MFI abaixo de 10 é considerada uma condição verdadeiramente sobrevendida.
No entanto, a IMF acima de 90 e inferior a 10 ocorre raramente e sugere que um movimento de preço não é sustentável. Muitos títulos são negociados no mercado de câmbio New York Stock Exchange (NYSE) A New York Stock Exchange (NYSE) é a maior bolsa de valores do mundo, hospedando 82% do S&P 500, assim como 70 das maiores corporações do mundo . É uma empresa de capital aberto que oferece uma plataforma de compra e venda sem atingir os extremos de preço do nível 90/10.
2. Divergências
Sinais de divergência ocorrem se as indicações da ação do preço e da MFI forem opostas. A diferença nas indicações pode ser considerada como uma reversão iminente. Especificamente, existem dois tipos de divergências:
Divergência do índice de fluxo monetário de alta (MFI)
Isso ocorre quando o preço muda para uma nova mínima, enquanto a MFI indica uma mínima mais alta, mostrando um aumento no fluxo de dinheiro. Isso implica que a pressão de venda está diminuindo e os compradores assumirão o controle do mercado. Apresenta uma oportunidade de comprar os títulos a preços baixos.
Divergência do Bearish Money Flow Index (MFI)
Ocorre quando o preço muda para uma nova máxima enquanto a MFI indica uma máxima inferior. Significa a diminuição da pressão de compra e do tempo para os vendedores assumirem o controle do mercado. É uma oportunidade para os vendedores obterem lucros Lucro x caixa Entender a diferença entre lucro x caixa é muito importante no setor financeiro. O lucro é definido como receita menos todas as despesas de a.
3. Balanços de falha
Assim como as divergências, as oscilações de falha também podem resultar em uma reversão no preço. No entanto, as oscilações de falha não dependem do preço e dependem totalmente da MFI. Existem quatro etapas nas oscilações de falha em ambos os tipos de oscilações de falha - alta e baixa.
Balanço de falha do índice de fluxo de dinheiro de alta (MFI)
Etapa 1: MFI diminui abaixo de 20 (sobrevenda)
Etapa 2: MFI se recupera e sobe acima de 20
Etapa 3: MFI diminui, mas permanece acima de 20
Etapa 4: MFI dispara acima da alta anterior
Balanço de falha do Bearish Money Flow Index (MFI)
Etapa 1: MFI aumenta acima de 80 (sobrecompra)
Etapa 2: MFI cai abaixo de 80
Etapa 3: MFI aumenta ligeiramente, mas permanece abaixo de 80
Etapa 4: MFI cai abaixo da mínima anterior
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