A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) foi desenvolvida pelo teórico financeiro quantitativo americano Perry J. Kaufman em 1998. A técnica começou em 1972, mas Kaufman a apresentou oficialmente ao público muito mais tarde por meio de seu livro “Trading Systems and Methods”. Ao contrário de outras médias móveis, a média móvel adaptativa de Kaufman considera não apenas a ação do preço, mas também a volatilidade do mercado Volatilidade A volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços.
A Vantagem Kaufman
Quando a volatilidade do mercado é baixa, a média móvel adaptativa de Kaufman permanece perto do preço de mercado atual, mas quando a volatilidade aumenta, fica para trás. O que o indicador KAMA visa fazer é filtrar o “ruído do mercado” - aumentos insignificantes e temporários na ação do preço. Uma das principais fraquezas das médias móveis tradicionais é que, quando usadas para sinais de negociação, tendem a gerar muitos sinais falsos. O indicador KAMA busca diminuir essa tendência - gerar menos sinais falsos - ao não responder a movimentos de preços insignificantes de curto prazo.
Os traders geralmente usam o indicador de média móvel para identificar tendências e reversões do mercado. Como ler gráficos de ações Se você pretende negociar ações ativamente como um investidor do mercado de ações, então você precisa saber como ler gráficos de ações. Mesmo os comerciantes que usam principalmente a análise fundamental para selecionar ações para investir ainda costumam usar a análise técnica do movimento do preço das ações para determinar compras e vendas específicas, gráficos de ações.
Calculando a média móvel adaptativa de Kaufman
Ao calcular a média móvel adaptativa de Kaufman, as seguintes configurações padrão são usadas:
- 10 - Número de períodos do Índice de Eficiência
- 2 - Número de períodos para a média móvel exponencial mais rápida
- 30 - Número de períodos para a média móvel exponencial mais lenta
Para obter o valor do KAMA, deve-se primeiro calcular o valor do Índice de Eficiência e da Constante de Suavização.
Etapa 1: Índice de Eficiência (ER)
O índice de eficiência mostra a eficiência das mudanças de preços. Ele flutua entre 1 e 0. Quando o preço permanece inalterado por 10 períodos, o ER é zero. No entanto, se o preço subir ou descer 10 períodos consecutivos, o ER se move para 1. É calculado dividindo a diferença absoluta entre o preço atual e o preço no início do período pela soma da diferença absoluta entre cada par de fechamentos durante o período. A fórmula para calcular ER é a seguinte:
ER = Mudança / volatilidade
Mudança = valor absoluto [fechar - fechar (últimos 10 períodos)]
Soma da volatilidade = 10 períodos (fechamento - fechamento anterior)
Etapa 2: Constante de suavização (SC)
A constante de suavização é calculada para cada período. Ele usa o valor obtido para o índice de eficiência e duas constantes de suavização da seguinte forma:
SC = [ER x (SC mais rápido - SC mais lento) + SC mais lento] 2
SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2
Na equação acima, (2/30 + 1) é a constante de suavização para a MME de 30 períodos recomendada. Além disso, a constante de suavização mais lenta é o SC para a EMA de 30 períodos mais lenta, enquanto a constante de suavização mais rápida é a SC para EMA de 2 períodos mais curta.
Etapa 3: KAMA
Depois de obter os valores da função de eficiência e da constante de suavização, agora você pode calcular os valores do indicador Adaptive Moving Average de Kaufman. A fórmula é a seguinte:
KAMA i = KAMA i-1 + SC x (Preço - KAMA i-1 )
Onde:
- KAMA eué o valor do período atual
- KAMA i -1 é o valor do período anterior ao período que está sendo calculado.
- Preço é o preço de origem para o período que está sendo calculado.
Como funciona a média móvel adaptativa
Quando os traders usam o indicador Adaptive Moving Average de Kaufman, eles obtêm uma imagem clara do comportamento do mercado, que podem usar para tomar decisões de negociação. O indicador usa dados históricos para obter os valores finais. Os comerciantes tomam decisões com base na teoria de que as tendências futuras continuarão a se desenvolver na mesma direção das tendências anteriores.
O indicador KAMA pode ser facilmente aplicado a um gráfico. O comerciante tem a opção de personalizar o indicador, especificando seus parâmetros na caixa de diálogo de propriedades. Os principais parâmetros a serem personalizados incluem os períodos de cálculo e a aparência do indicador. Os comerciantes podem especificar o número de períodos para aplicar a média móvel adaptativa de Kaufman no parâmetro de cálculo. O número padrão de períodos é 14, mas os comerciantes podem selecionar qualquer valor entre 2 e 1000.
Quando o indicador Adaptive Moving Average de Kaufman é representado em um gráfico, os traders podem usá-lo para analisar o comportamento de um mercado e prever o movimento futuro dos preços. O indicador KAMA pode ser usado para identificar tendências existentes, indicações de uma possível mudança de tendência iminente e pontos de reversão do mercado que podem ser usados para entradas ou saídas de negócios.
Usando o KAMA
Um dos usos da média móvel adaptativa de Kaufman é identificar a tendência geral da ação do preço de mercado atual. Basicamente, quando a linha do indicador KAMA está se movendo para baixo, indica a existência de uma tendência de baixa. Por outro lado, quando a linha KAMA está se movendo para cima, ela mostra uma tendência de alta. Em comparação com a média móvel simples, o indicador KAMA tem menos probabilidade de gerar sinais falsos que podem fazer com que um trader incorra em perdas.
A média móvel adaptativa de Kaufman também pode ser usada para identificar o início de novas tendências e identificar pontos de reversão de tendência. Uma maneira de fazer isso é traçar duas linhas KAMA em um gráfico - uma com uma média móvel de curto prazo e outra com uma média móvel de longo prazo. Quando uma linha KAMA mais rápida cruza acima de uma linha KAMA mais lenta, isso indica uma mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O trader pode assumir uma posição longa e fechar a negociação quando a linha MA mais rápida cruzar de volta para abaixo da linha MA mais lenta. Os sinais de negociação também podem ser derivados pelo movimento do preço de mercado em relação à média móvel adaptativa de Kaufman. Se o preço cruzar de baixo para cima da linha KAMA, isso é um sinal de alta (compra). Por outro lado, o preço caindo de acima da linha KAMA para abaixo dela é um sinal de baixa (venda).
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