A média móvel ponderada (WMA) é um indicador técnico que os traders usam para gerar a direção do comércio e tomar uma decisão de compra ou venda. Ele atribui maior peso aos pontos de dados recentes e menos peso aos pontos de dados anteriores. A média móvel ponderada é calculada multiplicando cada observação no conjunto de dados por um fator de ponderação predeterminado.
Os comerciantes usam a ferramenta de média ponderada para gerar sinais de negociação. Por exemplo, quando a ação do preço se move em direção ou acima da média móvel ponderada, o sinal pode ser uma indicação para sair de uma negociação. No entanto, se o preço cair perto ou logo abaixo da média móvel ponderada, pode ser uma indicação de um momento favorável para entrar em uma negociação.
Usar a média móvel ponderada para determinar a direção da tendência é mais preciso do que a média móvel simples, que atribui pesos idênticos a todos os números no conjunto de dados.
Resumo
- A média móvel ponderada (WMA) é um indicador técnico que atribui um peso maior aos pontos de dados mais recentes e menos peso aos pontos de dados no passado distante.
- O WMA é obtido multiplicando cada número no conjunto de dados por um peso predeterminado e somando os valores resultantes.
- Os comerciantes usam a média móvel de ponderação para gerar sinais de negociação, para indicar quando comprar ou vender ações.
Como calcular a média móvel ponderada
Ao calcular a média móvel ponderada, os pontos de dados recentes recebem uma ponderação maior, enquanto os pontos de dados anteriores são atribuídos a menos ponderação. É usado quando os números do conjunto de dados vêm com pesos diferentes, uns em relação aos outros. A soma do peso deve ser igual a 1 ou 100%.
É diferente da média móvel simples, em que todos os números recebem um peso igual. O valor final da média móvel ponderada reflete a importância de cada ponto de dados e é, portanto, mais descritivo da frequência de simultaneidade do que a média móvel simples.
Exemplo 1
Siga as seguintes etapas ao calcular a média móvel ponderada:
1. Identifique os números que deseja calcular a média
A primeira etapa é criar uma lista dos números para os quais o usuário precisa encontrar a média ponderada. Aqui, podemos usar os preços de fechamento das ações ABC para o período de 1 ° de janeiro a 5 de janeiro. Os preços de fechamento são $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 e $ 91, com o primeiro número sendo o mais recente.
2. Determine os pesos de cada número
Depois de identificar os números para os quais calcular a média ponderada, o próximo passo é determinar o peso de cada número para saber quanto pesa cada um dos números. Nesse caso, damos a maior ponderação para o ponto de dados recente de 15 pontos aleatórios, conforme mostrado na tabela abaixo:
| Encontro | Preço final | Ponderação | |
| 1 de janeiro | $ 91 | 15/01 | |
| 2 de janeiro | $ 90 | 15/02 | |
| 3 de janeiro | $ 89 | 15/03 | |
| 4 de janeiro | $ 88 | 15/04 | |
| 5 de janeiro | $ 90 | 15/05 |
3. Multiplique cada número pelo fator de ponderação
Depois de determinar a ponderação para cada número, a próxima etapa é multiplicar cada um dos números de 1 ° de janeiro a 5 pelo fator de ponderação correspondente e, em seguida, somar os valores resultantes. É mostrado abaixo:
| Encontro | Preço final | Ponderação | Média ponderada |
| 1 de janeiro | $ 91 | 15/01 | $ 6,07 |
| 2 de janeiro | $ 90 | 15/02 | $ 12 |
| 3 de janeiro | $ 89 | 15/03 | $ 17,80 |
| 4 de janeiro | $ 88 | 15/04 | $ 23,47 |
| 5 de janeiro | $ 90 | 15/05 | $ 30 |
A fórmula para a média móvel ponderada é expressa da seguinte forma:
Onde:
- N é o período de tempo
4. Some os valores resultantes para obter a média ponderada
A etapa final é somar os valores resultantes para obter a média ponderada dos preços de fechamento do Estoque ABC.
WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07
WMA = $ 89,34
Portanto, a média móvel ponderada para o período de 1º de janeiro a 5 de janeiro é de $ 89,34 .
Exemplo 2
Suponha que o número de períodos seja 10, e desejamos uma média móvel ponderada de quatro preços de ações de $ 70, $ 66, $ 68 e $ 69, com o primeiro preço sendo o mais recente.
Com base nas informações fornecidas, a ponderação mais recente será de 4/10, o período anterior anterior será de 3/10, e o próximo período anterior será de 2/10, e a ponderação do período inicial será de 1/10.
A média ponderada para os quatro preços diferentes será calculada da seguinte forma:
WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]
WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30
Média móvel simples vs. média móvel ponderada
A média móvel simples e a média móvel ponderada são as duas estatísticas amplamente usadas no mundo, e são usadas para encontrar a média das observações em um conjunto de dados.
A principal diferença entre as duas medidas estatísticas é que a média móvel simples calcula a média somando todas as observações em um conjunto de dados e dividindo o total pelo número total de observações. Em termos simples, ele aplica ponderação igual a todas as observações na amostra.
Por outro lado, a média móvel ponderada atribui um peso específico ou frequência a cada observação, com a observação mais recente sendo atribuída um peso maior do que as do passado distante para obter a média.
Leituras Relacionadas
Finanças é o fornecedor oficial da Certificação CBCA ™ de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ O credenciamento Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ é um padrão global para analistas de crédito que cobre finanças, contabilidade, análise de crédito, análise de fluxo de caixa , modelagem de acordos, reembolsos de empréstimos e muito mais. programa de certificação, projetado para ajudar qualquer pessoa a se tornar um analista financeiro de classe mundial. Para continuar avançando em sua carreira, os recursos financeiros adicionais abaixo serão úteis:
- Como ler gráficos de ações Como ler gráficos de ações Se você pretende negociar ativamente com ações como um investidor do mercado de ações, precisa saber como ler gráficos de ações. Mesmo os comerciantes que usam principalmente a análise fundamental para selecionar ações para investir ainda costumam usar a análise técnica do movimento do preço das ações para determinar a compra e venda específicas, gráficos de ações
- Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) A média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA) foi desenvolvida pelo teórico financeiro quantitativo americano Perry J. Kaufman em 1998. A técnica começou em 1972, mas Kaufman a apresentou oficialmente ao público através de seu livro, "Trading Systems and Methods". Ao contrário de outras médias móveis
- Momentum Investing Momentum Investing O investimento momentâneo é uma estratégia de investimento que visa a compra de títulos que apresentam tendência de alta ou títulos de venda a descoberto que
- Noise Trader Noise Trader Um operador de ruído é um indivíduo que negocia com base em dados incompletos ou imprecisos, muitas vezes negociando de forma irracional. Comerciantes barulhentos costumam fazer negociações com base em exageros
