Criador de gráfico de lucro / perda de opção

Esta opção Opções: Compra e Venda Uma opção é uma forma de contrato derivativo que dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo até uma determinada data (data de vencimento) a um preço especificado (preço de exercício). Existem dois tipos de opções: chamadas e vendas. As opções dos EUA podem ser exercidas a qualquer momento. O criador de gráficos de lucros / perdas permite ao usuário criar gráficos de estratégia de opções no Excel. Até dez opções diferentes, bem como o ativo subjacente, podem ser combinados. Além de ser capaz de inserir informações manualmente, uma série de estratégias de opções pré-carregadas estão incluídas nesta pasta de trabalho. Para usar esses botões pré-carregados, as macros devem estar habilitadas.

Para baixar este criador de gráfico de opção gratuito, verifique o Mercado Financeiro: Criador de gráfico de opção de lucro / perda Criador de gráfico de opção de lucro / perda Esta opção criador de gráfico de lucro / perda permite ao usuário combinar até dez tipos diferentes de opções e o estoque subjacente para criar um gráfico de lucro / prejuízo.

Abaixo está uma breve prévia do criador de gráfico de lucros / perdas de opções de finanças:

Gráfico Sintético de Chamadas

A imagem acima mostra uma opção de compra sintética. Opções sintéticas Uma opção sintética é uma posição de negociação que detém uma série de títulos que, em conjunto, emulam outra posição. , uma das posições de negociação pré-carregadas nesta pasta de trabalho. À direita do gráfico, qualquer um dos botões pode ser selecionado para visualizar um exemplo da estratégia de opção.

A linha azul escuro sólida no gráfico mostra o lucro. Lucro Lucro é o valor restante após o pagamento das despesas da empresa. Ele pode ser encontrado na demonstração do resultado. Se o valor que resta após as despesas terem sido deduzidas da receita for positivo, diz-se que a empresa tem lucro, e se o valor for negativo, diz-se que tem uma perda / perda das posições combinadas. As linhas pontilhadas mostram o lucro / perda das opções e do ativo subjacente. Abaixo está um exemplo de uma propagação de borboleta de ferro. Usando esta opção de criação de gráfico de lucros / perdas, você pode realmente visualizar porque a propagação de borboleta de ferro tem seu nome.

Mapa de borboletas de ferro

O botão “Redefinir valores” apagará todos os valores mostrados no gráfico. A partir daí, o usuário também pode inserir valores manualmente na tabela abaixo do gráfico. Alternativamente, uma opção Opções: opções de compra e venda Uma opção é uma forma de contrato de derivativos que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo em uma determinada data (data de vencimento) a um preço especificado (preço de exercício ) Existem dois tipos de opções: chamadas e vendas. As opções dos EUA podem ser exercidas a qualquer momento, a estratégia pode ser selecionada na lista de botões como ponto de partida e os valores na tabela podem ser alterados para atender às necessidades do usuário. As caixas acinzentadas representam variáveis ​​nas quais o usuário pode inserir informações:

Tabela de criação de gráfico de perda de lucro de opção

Esta opção criador de gráfico de lucros / perdas permite ao usuário:

  • Alterar o preço atual das ações Preço das ações O termo preço das ações se refere ao preço atual pelo qual uma ação está sendo negociada no mercado. Toda empresa de capital aberto, quando suas ações são
  • Combine até dez opções diferentes
  • Escolha se deseja longo ou curto Posições longas e curtas Em investimentos, as posições longas e curtas representam apostas direcionais dos investidores de que um título irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido). o estoque ou opções
  • Escolha a quantidade de cada opção ou estoque sendo comprado ou vendido
  • Escolha o Preço de Exercício Preço de Exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o titular da opção pode exercer a opção de comprar ou vender um título-objeto, dependendo se possui uma opção de compra ou uma opção de venda. Uma opção é um contrato com o direito de exercer o contrato a um preço específico, conhecido como preço de exercício. de cada opção
  • Escolha o prêmio que está sendo cobrado

As estratégias de negociação que vêm pré-carregadas nesta pasta de trabalho incluem:

  • Posições Sintéticas
    • Estoque Longo Sintético
    • Stock curto sintético
    • Chamada longa sintética / colocação de proteção
    • Chamada curta sintética
    • Long Put sintético
    • Venda curta sintética / chamada coberta
  • Estratégias direcionais
    • Colarinho
    • Bull Call Spread
    • Bear Call Spread
    • Bull Put Spread
    • Bear Put Spread
  • Estratégias não direcionais
    • Long Straddle
    • Estrangulamento Longo
    • Long Call Butterfly
    • Short Call Butterfly
    • Long Put Butterfly
    • Short Put Butterfly
    • Borboleta de ferro
    • Borboleta de Ferro Reversa
    • Iron Condor
    • Lagarto de Jade
    • Coragem longa

Posições sintéticas Opções sintéticas Uma opção sintética é uma posição de negociação que detém uma série de títulos que, quando considerados em conjunto, emulam outra posição.

As posições sintéticas são carteiras que detêm vários títulos que, em conjunto, emulam outra posição. Essas posições geralmente são criadas para alterar uma posição comercial existente. As posições sintéticas também podem ajudar os traders a reduzir as transações necessárias para mudar uma posição ou identificar possíveis erros de preços no mercado.

Estoque Longo Sintético

Uma ação comprada sintética é criada com uma posição comprada. Posições compradas e vendidas Em investimentos, as posições compradas e vendidas representam apostas direcionais dos investidores de que um valor mobiliário irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido). sobre a opção de compra Opção de compra Uma opção de compra, comumente referida como "compra", é uma forma de contrato de derivativos que dá ao comprador da opção de compra o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação ou outro instrumento financeiro em um preço específico - o preço de exercício da opção - dentro de um período de tempo especificado. e uma posição curta na opção de venda. Esta posição comercial pode ser criada para emular o ativo correspondente, no entanto,envolverá requisitos de capital inicial mais baixos.

Stock curto sintético

Uma ação curta sintética é criada com uma posição vendida. Posições compradas e vendidas Em investimentos, as posições compradas e vendidas representam apostas direcionais dos investidores de que um título irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido). na opção de compra e uma posição longa na opção de venda. Esta posição de negociação pode ser criada para emular uma posição curta no ativo subjacente. O benefício, como a ação longa sintética, são menores requisitos de capital inicial. Também existe a vantagem de não ser necessário considerar os dividendos Dividendos em ações Um dividendo em ações, um método usado pelas empresas para distribuir riqueza aos acionistas, é um pagamento de dividendos feito na forma de ações em vez de dinheiro.Os dividendos de ações são emitidos principalmente em vez de dividendos em dinheiro quando a empresa está com pouco caixa líquido disponível. como na posição real de venda a descoberto das ações.

Chamada longa sintética / colocação de proteção

A chamada longa sintética é criada pela manutenção de uma posição longa. Posições longas e curtas Em investimentos, as posições longas e curtas representam apostas direcionais dos investidores de que um título irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido). sobre o ativo e uma posição longa na opção de venda. Esta posição de negociação emula uma opção de compra longa. Muitas vezes, esta posição é criada quando um negociante já detém o ativo ou a opção de venda. Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou em uma data de vencimento predeterminada.É um dos dois tipos principais de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. . Se eles estiverem detendo o ativo e acreditarem que os preços podem cair, eles podem comprar a opção de venda, portanto, o nome alternativo put de proteção Put de proteção Uma opção de venda é uma estratégia de gestão de risco e opções que envolve a manutenção de uma posição longa no ativo subjacente (por exemplo, ações) e comprar uma opção de venda com um preço de exercício igual ou próximo ao preço atual do ativo subjacente. Uma estratégia de colocação de proteção também é conhecida como chamada sintética. . Se um trader está segurando a opção de venda porque achou que os preços cairiam, mas as expectativas mudam, em vez de vender a opção de venda, eles podem comprar o ativo,que cria a chamada longa sintética e reduz os custos de transação Custos de transação Os custos de transação são custos incorridos que não se acumulam para nenhum participante da transação. Eles são custos irrecuperáveis ​​resultantes do comércio econômico em um mercado. Em economia, a teoria dos custos de transação é baseada na suposição de que as pessoas são influenciadas pelo interesse próprio competitivo. .

Chamada curta sintética

Uma chamada curta sintética é criada através de uma posição curta no ativo subjacente e uma posição curta na opção de venda. Esta posição de negociação emula uma posição de compra curta. Freqüentemente, essa posição é criada para alterar uma existente para reduzir os custos de transação. Por exemplo, se um trader deseja mudar sua posição de posições compradas e vendidas em investimentos, as posições compradas e vendidas representam apostas direcionais dos investidores de que um valor mobiliário irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido). em uma chamada de venda curta, eles podem simplesmente vender a descoberto o ativo subjacente. Classe de ativo Uma classe de ativo é um grupo de veículos de investimento semelhantes. Diferentes classes ou tiposde ativos de investimento - como investimentos de renda fixa - são agrupados com base em terem uma estrutura financeira semelhante. Normalmente são negociados nos mesmos mercados financeiros e sujeitos às mesmas regras e regulamentos. em vez de fechar a posição de venda e abrir a posição de compra.

Long Put sintético

Uma posição de venda longa sintética é criada mantendo uma posição curta sobre o ativo subjacente e uma posição longa. Posições longas e curtas em investimentos, as posições longas e curtas representam apostas direcionais dos investidores que um título irá subir (quando longo) ou cair ( quando curto). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido). na opção de compra. Esta posição de negociação emula uma posição de venda longa. Novamente, uma aposta longa sintética é freqüentemente criada para alterar uma posição existente. Se um trader mantém uma posição comprada em call e deseja mudar para uma opção longa de venda, ele pode simplesmente vender a descoberto o ativo subjacente. Isso é preferível a fechar a opção de compra e comprar uma opção de venda, pois reduz o número de transações, o que, por sua vez, reduz os custos.

Venda curta sintética / chamada coberta

Uma posição de venda curta sintética é criada mantendo o ativo subjacente e vendendo a opção de compra. Esta posição de negociação emula uma posição vendida de venda. O short put sintético pode ser criado para alterar uma posição existente. Esta posição também é referida como chamada coberta Call Coberta Uma opção de compra coberta é uma gestão de risco e uma estratégia de opções que envolve a manutenção de uma posição longa no ativo subjacente (por exemplo, ações) e a venda (emissão) de uma opção de compra sobre o ativo subjacente . . Os investidores podem vender opções de compra para gerar receita e, ao deter o ativo subjacente, estão cobertas se o preço do ativo subjacente aumentar e as opções forem exercidas.

Estratégias de negociação direcional Estratégias de negociação direcional As estratégias de opções direcionais são negociações que apostam no movimento de alta ou baixa do mercado. Por exemplo, se um investidor acredita que o mercado está crescendo,

As estratégias de negociação direcional são apostas sobre se o ativo subjacente aumentará ou diminuirá em valor. Essas estratégias são usadas quando um trader acredita que pode prever a direção do mercado ou ativo subjacente.

Colarinho

Uma estratégia de opção de colarinho Uma estratégia de opção de colar limita perdas e ganhos. A posição é criada com o estoque subjacente, uma opção de venda e uma opção de compra coberta. é criado com a venda de uma opção de compra, mantendo o ativo subjacente e comprando uma opção de venda. pode ser pensada como uma opção de venda simultânea de proteção. Uma opção de venda de proteção é uma estratégia de gestão de risco e opções que envolve manter uma posição comprada no ativo subjacente (por exemplo, ações) e comprar uma opção de venda com um preço de exercício igual ou próximo a o preço atual do ativo subjacente. Uma estratégia de colocação de proteção também é conhecida como chamada sintética. e chamada coberta Call coberta Uma chamada coberta é uma gestão de risco e uma estratégia de opções que envolve a manutenção de uma posição longa no ativo subjacente (por exemplo,ações) e vendendo (lançando) uma opção de compra sobre o ativo subjacente. . Um colar limita tanto a perda negativa quanto o ganho positivo. Os collars são frequentemente usados ​​quando o preço do ativo subjacente aumentou significativamente e um investidor que detém esse ativo deseja proteger esse ganho não realizado.

Bull Call Spread

Uma alta e uma baixa Os profissionais de finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. O spread de compra é criado mantendo uma posição longa em uma opção de compra e vendendo uma opção de compra a um preço de exercício mais alto. Preço de exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o titular da opção pode exercer a opção de comprar ou vender um título subjacente, dependendo se eles têm uma opção de compra ou uma opção de venda. Uma opção é um contrato com o direito de exercer o contrato a um preço específico, conhecido como preço de exercício. .O investidor Investidor Um investidor é um indivíduo que coloca dinheiro em uma entidade, como uma empresa, para obter retorno financeiro. O principal objetivo de qualquer investidor é minimizar o risco e ganhará se o preço do ativo aumentar, no entanto, o ganho de alta é limitado pela opção de compra a descoberto. O bull call spread é empregado quando um investidor acredita que o preço do ativo correspondente aumentará em um montante limitado. O prêmio da opção de compra curta pode ser usado para cobrir parte do custo da opção de compra longa.O prêmio da opção de compra curta pode ser usado para cobrir parte do custo da opção de compra longa.O prêmio da opção de compra curta pode ser usado para cobrir parte do custo da opção de compra longa.

Bear Call Spread

Os profissionais de alta e baixa de baixa em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como sendo de alta e baixa com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. O spread da chamada é criado vendendo uma opção de compra com um preço de exercício mais baixo e mantendo uma opção de compra com um preço de exercício mais alto. Essa estratégia também é chamada de spread de chamadas de crédito, uma vez que gera um crédito líquido na primeira abertura. o bear call spread é geralmente usado para gerar receita se houver expectativa de que o preço do ativo diminua ou permaneça estável.

Bull Put Spread

Um bull put spread é criado ao comprar uma opção de venda. Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou em uma data de expiração predeterminada. É um dos dois principais tipos de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. e vender uma opção de venda a um preço de exercício mais alto. Esta estratégia de opção é usada quando um trader acredita que o preço do ativo será ligeiramente superior. Essa estratégia pode ser usada para gerar receita e resultará em um débito líquido na abertura da posição.

Bear Put Spread

Um spread put baixista é criado com a venda de uma opção de venda e a compra de uma opção de venda com um preço de exercício mais alto. Preço de exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o titular da opção pode exercer a opção de comprar ou vender um título subjacente, dependendo sobre se eles possuem uma opção de compra ou opção de venda. Uma opção é um contrato com o direito de exercer o contrato a um preço específico, conhecido como preço de exercício. . Esta estratégia é usada quando um trader acredita que o preço do ativo vai cair. Os ganhos são limitados quando o preço do ativo diminui, mas as perdas também são limitadas quando o preço do ativo aumenta.

Estratégias de negociação não direcional Modelo de estratégias de negociação não direcional O modelo de estratégias de negociação não direcional permite que os usuários determinem o lucro ao comprar opções. Este modelo se concentra em estratégias não direcionais

Estratégias de negociação não direcional apostam na volatilidade Vega (ν) Vega é uma medida de sensibilidade usada na avaliação de opções. É a sensibilidade do preço de uma opção a uma mudança de 1% na volatilidade do ativo-objeto do ativo-objeto. A direção em que o valor do ativo se move geralmente será muito menos importante nessas estratégias de negociação. No entanto, existem exceções que consideram a direção do preço do ativo nessas estratégias. Estratégias não direcionais são usadas quando um trader acredita que um ativo terá volatilidade muito baixa Volatilidade Volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título.Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços ou a alta volatilidade, mas não sabem em que direção.

Atitude indecisa

Um long straddle é criado comprando uma opção de compra no dinheiro e uma opção de venda no dinheiro. O resultado é um crédito líquido e o investidor ganhará com uma grande oscilação no preço, para cima ou para baixo. Comerciantes que acreditam que há alta volatilidade Volatilidade Volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços, mas não sabem para qual direção o ativo se moverá, podem empregar um straddle.

Um short straddle é criado com a venda de uma opção de compra no dinheiro. Opção de compra Uma opção de compra, comumente chamada de "compra", é uma forma de contrato de derivativos que dá ao comprador da opção de compra o direito, mas não a obrigação , para comprar uma ação ou outro instrumento financeiro a um preço específico - o preço de exercício da opção - dentro de um período de tempo especificado. e opção de venda no dinheiro. Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou a um preço pré-determinado data de validade. É um dos dois principais tipos de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. . Isso resulta em um débito líquido, mas o investidor tem potencial ilimitado de perdas e ganhos.

Estrangular

Um estrangulamento é semelhante a um straddle. Em vez de comprar as opções de compra e venda no dinheiro, ambas são compradas fora do dinheiro. Uma vez que ambas as opções estão fora do dinheiro, o custo de um estrangulamento é geralmente menor do que um straddle, no entanto, requer maior volatilidade para lucrar. Lucro Lucro é o valor remanescente após o pagamento das despesas da empresa. Ele pode ser encontrado na demonstração do resultado. Se o valor que resta após as despesas terem sido deduzidas da receita for positivo, diz-se que a empresa tem lucro e, se o valor for negativo, diz-se que tem prejuízo. Os investidores que acreditam que há alta volatilidade podem empregar um estrangulamento.

Um curto estrangulamento é criado pela venda de uma opção de compra fora do dinheiro e uma opção de venda fora do dinheiro. Essa estratégia é semelhante a um short straddle. Isso resulta em um débito líquido inferior ao short straddle, no entanto, o débito é mantido em uma faixa maior para o preço do ativo correspondente.

Ligar para Butterfly Spread

Uma borboleta de compra longa é criada comprando uma opção de compra in-the-money, vendendo duas opções de compra no dinheiro. Opção de compra Uma opção de compra, comumente referida como "call", é uma forma de contrato de derivativos que dá o comprador da opção de compra tem o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação ou outro instrumento financeiro a um preço específico - o preço de exercício da opção - dentro de um prazo especificado. e comprar uma opção de compra out-of-the-money. Isso resulta em um débito líquido ao abrir esta posição. Conforme o preço do ativo se move em qualquer direção, o valor dessa posição cairá, no entanto, as perdas de alta e de baixa são limitadas. Um negociante empregará um spread borboleta quando acreditar que o ativo subjacente experimentará muito pouca volatilidade.

Uma borboleta de compra curta é criada com a venda de uma opção de compra dentro do dinheiro, a compra de duas opções de compra dentro do dinheiro e a venda de uma opção de compra fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido, no entanto, o investidor ganhará com as vantagens ou desvantagens. O ganho positivo ou negativo em uma borboleta de chamada curta é limitado. Um investidor pode empregar essa estratégia se acreditar que o ativo subjacente terá alta volatilidade. Volatilidade A volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título. Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços.

Coloque Butterfly Spread

Uma borboleta de longa duração é construída através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro. Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou em uma data de vencimento predeterminada. É um dos dois tipos principais de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. , vendendo duas opções de venda dentro do dinheiro e comprando uma opção de venda dentro do dinheiro. Isso resulta em um débito líquido. O spread da borboleta long put dá um retorno muito semelhante ao da borboleta long call, no entanto, é construído com opções de venda em vez de opções de compra. Um investidor usará essa estratégia quando acreditar que o ativo subjacente terá muito pouca volatilidade.

Uma borboleta de venda curta é criada vendendo uma opção de venda fora do dinheiro, comprando duas opções de venda dentro do dinheiro e vendendo uma opção de venda dentro do dinheiro. O gráfico de lucro / perda dessa estratégia é muito semelhante a um spread borboleta de short call, no entanto, é construído com opções de venda em vez de opções de compra.

Borboleta de ferro

Uma borboleta de ferro longo é criada comprando uma opção de venda fora do dinheiro, vendendo uma opção de venda no dinheiro, vendendo uma opção de compra no dinheiro e comprando uma opção de compra fora do dinheiro. Essa estratégia também pode ser pensada como uma combinação de um spread de venda em baixa e um spread de venda em alta.

O lucro Lucro O lucro é o valor remanescente após o pagamento das despesas da empresa. Ele pode ser encontrado na demonstração do resultado. Se o valor que resta após as despesas terem sido deduzidas da receita for positivo, diz-se que a empresa tem lucro, e se o valor for negativo, então diz-se que tem uma perda / perda dessa estratégia é muito semelhante ao longo chame a borboleta e coloque a propagação da borboleta. O retorno será maior entre os preços de exercício mais baixos e mais altos. Um trader pode empregar uma borboleta de ferro se acreditar que o ativo subjacente terá muito pouca volatilidade Volatilidade A volatilidade é uma medida da taxa de flutuações no preço de um título ao longo do tempo. Indica o nível de risco associado às mudanças de preço de um título.Os investidores e corretores calculam a volatilidade de um título para avaliar as variações anteriores nos preços.

O spread borboleta de ferro reverso ou borboleta de ferro curto é criado com a venda de uma opção de venda fora do dinheiro, comprando uma opção de venda dentro do dinheiro, comprando uma opção de compra dentro do dinheiro e vendendo uma opção de venda fora do opção de compra de dinheiro. Isso resultará em um gráfico de lucro / perda muito semelhante ao spread da borboleta de venda curta e borboleta de compra curta. O investidor começará com um crédito líquido ao abrir esta posição de negociação, mas se beneficiará do preço do ativo correspondente movendo-se para cima ou para baixo.

Iron Condor

A estratégia do condor de ferro é construída através da compra de uma opção de venda out-of-the-money Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou em uma data de vencimento predeterminada. É um dos dois tipos principais de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. , vendendo uma opção de venda ligeiramente fora do dinheiro com um preço de exercício mais alto, vendendo uma opção de compra ligeiramente fora do dinheiro e comprando uma opção de compra fora do dinheiro com um preço de exercício mais alto. O condor de ferro é semelhante à borboleta de ferro, porém o débito líquido inicial é menor.

Os valores nos quais o condor de ferro resulta em lucro são geralmente maiores do que os da borboleta de ferro. Um comerciante pode empregar um condor de ferro se acreditar que o ativo subjacente terá volatilidade muito baixa. Um condor de ferro pode ser empregado em vez de uma borboleta de ferro se o negociante tiver menos certeza sobre a estabilidade do preço do ativo.

Lagarto de Jade

O lagarto jade é construído com a venda de uma opção de venda com um preço de exercício inferior. Preço de exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o titular da opção pode exercer a opção de comprar ou vender um título subjacente, dependendo se ele possui uma opção de compra ou opção de venda. Uma opção é um contrato com o direito de exercer o contrato a um preço específico, conhecido como preço de exercício. , vendendo uma opção de compra com um preço de exercício mais alto e comprando uma opção de compra com um preço de exercício ainda mais alto. O lagarto jade tenta tirar vantagem da distorção da volatilidade. Isso significa que a opção de compra out-of-the-money deve ser negociada com um prêmio mais alto para uma opção de compra fora do dinheiro equidistante. O lagarto de jade tentará cobrar um prêmio de baixa volatilidade, ao mesmo tempo que elimina o risco de alta.risco é a probabilidade de que os resultados reais sejam diferentes dos resultados esperados. No Capital Asset Pricing Model (CAPM), o risco é definido como a volatilidade dos retornos. O conceito de “risco e retorno” é que os ativos mais arriscados devem ter retornos esperados mais elevados para compensar os investidores pela maior volatilidade e maior risco. . Esta estratégia é ligeiramente otimista e baixista. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. na direção, uma vez que o risco de queda não é eliminado.o risco é definido como a volatilidade dos retornos. O conceito de “risco e retorno” é que os ativos mais arriscados devem ter retornos esperados mais elevados para compensar os investidores pela maior volatilidade e maior risco. . Esta estratégia é ligeiramente otimista e baixista. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. na direção, uma vez que o risco de queda não é eliminado.o risco é definido como a volatilidade dos retornos. O conceito de “risco e retorno” é que os ativos mais arriscados devem ter retornos esperados mais elevados para compensar os investidores pela maior volatilidade e maior risco. . Esta estratégia é ligeiramente otimista e baixista. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. na direção, uma vez que o risco de queda não é eliminado.Esta estratégia é ligeiramente otimista e baixista. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. na direção, uma vez que o risco de queda não é eliminado.Esta estratégia é ligeiramente otimista e baixista. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como otimistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. na direção, uma vez que o risco de queda não é eliminado.

Culhões

Uma estratégia de opção long guts é semelhante ao estrangulamento, no entanto, em vez de construí-la usando opções out-of-the-money, ela é criada comprando uma opção de compra dentro do dinheiro. Opção de compra Uma opção de compra, comumente referida como " call "é uma forma de contrato de derivativos que dá ao comprador da opção de compra o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação ou outro instrumento financeiro a um preço específico - o preço de exercício da opção - dentro de um período de tempo especificado. e comprar uma opção de venda in-the-money. Opção de venda Uma opção de venda é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o título subjacente a um preço especificado (também conhecido como preço de exercício) antes ou no uma data de expiração predeterminada. É um dos dois tipos principais de opções, sendo o outro tipo uma opção de compra. .Os prêmios pagos resultarão em um crédito líquido. Essa estratégia lucrará com uma grande oscilação no preço para cima ou para baixo. Da mesma forma que o estrangulamento, os traders podem empregar esta estratégia quando acreditam que o ativo subjacente experimentará alta volatilidade.

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