O que é o Índice de Força Relativa (RSI)?

O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos osciladores de momento mais populares e amplamente usados. Foi originalmente desenvolvido pelo famoso engenheiro mecânico que se tornou analista técnico, J. Welles Wilder. O RSI mede a velocidade e a taxa de variação dos movimentos de preços. Momentum Investing O Momentum Investing é uma estratégia de investimento que visa a compra de títulos que têm apresentado tendência de alta ou títulos de venda a descoberto no mercado.

Gráfico RSI (índice de força relativa)

Fonte

Os valores do oscilador RSI, normalmente medidos ao longo de um período de 14 dias, flutuam entre zero e 100. O Índice de Força Relativa indica condições de mercado de sobrevenda quando abaixo de 30 e condições de mercado de sobrecompra quando acima de 70. É frequentemente usado por traders de swing. Eles procuram sinais de diminuição ou fortalecimento do ímpeto em movimentos de preços de curto a médio prazo dentro de um mercado. As condições de sobrecompra ou sobrevenda geralmente precedem imediatamente as mudanças de tendência de curto prazo que apresentam oportunidades de negociação.

Calculando o RSI

O cálculo do RSI, para ser feito minuciosamente, requer uma grande quantidade de explicações altamente técnicas e complexas. Para entender completamente como o cálculo é realizado, os comerciantes e analistas devem ler a explicação do próprio Wilder. É apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

No entanto, o índice pode ser dividido em uma fórmula (bastante) simples:

RSI = 100 - [100 / (1 + (média da variação de preço para cima / média da variação de preço para baixo)]

O Índice de Força Relativa - O que observar

Tradicionalmente, o Índice de Força Relativa é considerado um sinal de condições de sobrecompra quando acima de 70 e condições de sobrevenda quando abaixo de 30. Os níveis podem ser ajustados, no entanto, para melhor se adequar ao movimento do preço de um título específico. instrumentos que são emitidos para títulos de capital ou para títulos de dívida de uma empresa de capital aberto. A companhia emissora cria esses instrumentos com o propósito expresso de captar recursos para financiar ainda mais as atividades e a expansão dos negócios. um comerciante está observando. Se, por exemplo, o RSI de um título atinge consistentemente acima da marca de 70 ou abaixo da marca de 30 sem prever corretamente uma mudança na tendência de preço, um trader pode ajustar a extremidade superior para 80 e / ou a extremidade inferior para 20 para obter negociações mais confiáveis sinais.

Os comerciantes devem ter em mente que, durante períodos de tendências muito fortes, o preço de um título pode continuar a subir por um longo tempo após um oscilador como o RSI sinalizar condições de “sobrecompra” no mercado. A mesma ressalva se aplica ao movimento estendido de tendência de baixa do preço que pode ocorrer bem após uma indicação do RSI de um mercado que está sendo “sobrevendido”.

Valores RSI “normais” e o RSI como um indicador de divergência

Mercados de alta e de baixa Os profissionais de finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como sendo de alta e baixa com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. desempenham um grande papel em como o RSI se comporta. Durante um mercado em alta, os valores do RSI normalmente ficam na faixa de 40 a 90, com a faixa de 40 a 50 vista como suporte. Em um mercado baixista, a leitura normalmente fica na faixa de 10 a 60, com a resistência de sinalização de zona de 50-60. Essas faixas são típicas, mas podem variar com base nas configurações do índice, bem como na força da tendência do mercado subjacente para qualquer título.

Além das leituras básicas de 70/80 ou 30/20, os traders também observam a divergência entre o movimento dos preços e o valor do RSI. Quando o preço atinge uma nova mínima ou máxima que não é suportada por uma nova mínima ou alta correspondente na leitura do RSI, isso pode indicar uma reversão de preço iminente no mercado.

Um exemplo de divergência RSI

O gráfico abaixo mostra um exemplo de divergência entre o preço e o Índice de Força Relativa. Perto do centro do gráfico, marcado por uma linha preta espessa, o preço do título continua a cair, fazendo uma nova mínima antes de uma reversão do mercado para cima começar no final de julho. No entanto, o RSI (plotado na janela do gráfico inferior) não segue o exemplo e faz uma nova mínima correspondente. Em vez disso, já começou a virar para cima perto do início de junho. O RSI está exibindo uma divergência de alta em relação ao preço. Como a ação de preço subsequente do gráfico revela, essa divergência de alta previu corretamente uma mudança de tendência futura, de tendência de baixa para tendência de alta.

O Índice de Força Relativa está entre os indicadores técnicos mais populares, ajudando os comerciantes a determinar os pontos de entrada de compra potencialmente bons (quando um título está sobrevendido) e pontos de venda (quando um título está sobrecomprado). Também é frequentemente observado para sinais de divergência de possíveis mudanças de tendência futuras.

Leituras Relacionadas

Esperamos que você tenha gostado de ler o guia de Finanças para o Índice de Força Relativa. Finance oferece o Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e programa de certificação Ferrari para aqueles que procuram levar suas carreiras para o próximo nível. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira, os seguintes recursos serão úteis:

  • Aroon Indicator Aroon Indicator - Análise Técnica O indicador aroon usa os cálculos aroon-up e aroon-down para identificar o início de uma nova tendência ou uma tendência de mudança no mercado.
  • Posições compradas e vendidas Posições compradas e vendidas Em investimentos, as posições compradas e vendidas representam apostas direcionais dos investidores de que um título irá subir (quando comprado) ou cair (quando vendido). Na negociação de ativos, um investidor pode assumir dois tipos de posições: longas e curtas. Um investidor pode comprar um ativo (operar comprado) ou vendê-lo (operar vendido).
  • Oscilador McClellan Oscilador McClellan - Análise Técnica O Oscilador McClellan é um tipo de oscilador de momento. O oscilador McClellan é calculado usando médias móveis exponenciais e é projetado para indicar a força ou a fraqueza do movimento dos preços, ao invés de sua direção.
  • Curta Cobertura Curta Cobertura Curta cobertura, também chamada de "compra para cobrir", refere-se à compra de títulos por um investidor para fechar uma posição curta no mercado de ações. O processo está intimamente relacionado à venda a descoberto. Na verdade, a cobertura curta é parte da venda a descoberto

Recomendado

O Crackstreams foi encerrado?
2022
O centro de comando do MC é seguro?
2022
Taliesin está deixando um papel crítico?
2022