Esta calculadora alfa irá calcular o valor de alfa com base no Capital Asset Pricing Model. Esta abordagem baseada em CAPM pegará o retorno do portfólio, taxa livre de risco, beta e retorno do mercado, e calculará o alfa a partir destes elementos:
Aqui está um snippet do modelo de calculadora alfa:
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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
A fórmula CAPM é expressa da seguinte forma:
r = R f + beta (R m - R f ) + Alpha
Portanto,
Alfa = R - R f - beta (R m -R f )
Onde:
R representa o retorno do portfólio
R f representa a taxa de retorno livre de risco
Beta representa o risco sistêmico de uma carteira
R m representa o retorno do mercado
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