Calculadora Beta

Esta calculadora beta permite medir a volatilidade dos retornos de uma ação individual em relação ao mercado inteiro.

Abaixo está uma captura de tela da calculadora beta:

Captura de tela da calculadora beta

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O beta (β) de um título de investimento (ou seja, uma ação) é uma medida de sua volatilidade de retornos em relação a todo o mercado. É usado como uma medida de risco e é parte integrante do Capital Asset Pricing Model (CAPM Capital Asset Pricing Model (CAPM) O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um modelo que descreve a relação entre o retorno esperado e o risco de um (a fórmula CAPM mostra que o retorno de um título é igual ao retorno sem risco mais um prêmio de risco, com base no beta desse título). Uma empresa com um beta maior tem maior risco e também maiores retornos esperados.

Siga estas etapas para calcular β no Excel:

  1. Obtenha os preços semanais do estoque
  2. Obtenha os preços semanais do índice de mercado (ou seja, S&P 500 Index)
  3. Calcule os retornos semanais do estoque
  4. Calcule os retornos semanais do índice de mercado
  5. Use a função Slope e selecione os retornos semanais do mercado e das ações - cada um como sua própria série
  6. A saída da função Slope é o β

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