O preço médio ponderado por volume (VWAP) é, como o nome sugere, o preço médio de uma ação ponderado pelo volume total de negociação. O VWAP é usado para calcular o preço médio de uma ação durante um período de tempo.
O preço médio ponderado do volume auxilia na comparação do preço atual da ação com um benchmark, tornando mais fácil para os investidores tomarem decisões sobre quando entrar e sair do mercado. Além disso, o VWAP pode ajudar os investidores a determinar sua abordagem em relação a uma ação (ativa ou passiva) e fazer a negociação certa no momento certo.
Como calcular o preço médio ponderado do volume
O preço médio ponderado do volume é calculado para cada dia. Começa quando os mercados abrem e termina quando os mercados fecham para o dia. Como é feito todos os dias, o cálculo usa dados intradiários. A fórmula para calcular VWAP é a seguinte:
Cálculo de Amostra
A primeira etapa é calcular o preço típico da ação. É a média do preço alto, do preço baixo e do preço de fechamento da ação naquele dia. Usando a fórmula [(H + L + C) / 3], se H = 20, L = 15 e C = 18, o preço médio da ação seria:
Preço típico = (20 + 15 + 18) / 3 = 17,67
Em seguida, você precisa multiplicar o preço típico pelo volume. Se V = 20, então:
17,67 * 20 = 353,33
Você pode manter um total contínuo do volume conforme eles se agregam ao longo do dia para fornecer o volume cumulativo. O volume cumulativo, em nosso exemplo, é 78 .
Portanto, usando a fórmula VWAP acima:
VWAP = 353,33 / 78 = 4,53
O preço médio ponderado por volume pode ser calculado para cada período para mostrar o VWAP para cada ponto de dados no gráfico de ações. Como ler gráficos de ações Se você pretende negociar ações ativamente como um investidor do mercado de ações, então você precisa saber leia gráficos de ações. Mesmo os comerciantes que usam principalmente a análise fundamental para selecionar ações para investir ainda costumam usar a análise técnica do movimento do preço das ações para determinar compras e vendas específicas, gráficos de ações. Os resultados do VWAP são representados no gráfico de ações como uma linha. Nem sempre um investidor precisa calcular o VWAP; isso é feito automaticamente no software comercial. O comerciante só precisa especificar o número desejado de períodos a serem considerados no cálculo do VWAP.
Importância do preço médio ponderado por volume
O preço ajustado ponderado por volume é o verdadeiro preço médio da ação e não afeta seu preço de fechamento. O cálculo do VWAP, como a média móvel Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) foi desenvolvido pelo teórico financeiro quantitativo americano, Perry J. Kaufman, em 1998. A técnica começou em 1972, mas Kaufman a apresentou oficialmente ao público através de seu livro, "Trading Systems and Methods". Ao contrário de outras médias móveis, experimenta um atraso porque é baseado em dados históricos, tornando-o mais adequado para negociação intradiária. VWAP é uma ferramenta popular entre os investidores por muitos motivos:
1. Pode indicar se o mercado está em baixa ou alta
O mercado está em alta quando o preço está abaixo do VWAP e em baixa se o preço está acima do VWAP. Durante um mercado de alta, haverá um aumento no preço de compra e a linha de tendência no gráfico se moverá para cima. No entanto, durante um mercado de baixa, há mais pressão para vender as ações, levando a uma tendência de queda no gráfico de ações.
2. Você saberá quando vender ou comprar
Investidores que usam o VWAP como uma análise técnica Technical Analysis - A Beginner's Guide A análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes e, portanto, atribuem continuamente um valor justo de mercado aos títulos. ferramenta não comprará um estoque quando houver um sinal para fazê-lo. Em vez disso, eles esperam por um preço favorável. Um corretor que paga por uma negociação de ações abaixo da linha VWAP não pagará mais do que o preço médio das ações.
No entanto, os comerciantes que usam a linha VWAP como um indicador poderão comprar a um preço baixo, obtendo assim mais lucros ao vender as ações. O VWAP ajuda o investidor a tomar decisões mais informadas ao comprar ações.
3. É uma ferramenta melhor do que a média móvel
O VWAP também é utilizado por planos de previdência que buscam ocupar uma parcela maior do mercado. Isso permite que eles assumam uma posição diferente sem perturbar muito o mercado. Com day trading Day Trading A principal característica do day trading é que a compra e venda de títulos ocorrem no mesmo dia de negociação. Isso significa que todas as posições de negociação são liquidadas no final do dia. Os principais objetivos do day trading são descobrir e alavancar as ineficiências do mercado de curto prazo. , o momento certo é o elemento mais crucial e o VWAP permite que os investidores saibam o momento certo para entrar ou sair do mercado e não apenas seguir a tendência geral.
O VWAP é um ótimo indicador na escolha de quais ações comprar, mas oferece maior valor quando usado com outras estratégias de negociação. É uma fórmula que pode dizer muito sobre o estado atual e futuro de uma ação, tanto para posições compradas quanto vendidas. A VWAP pode ajudar os investidores a fazer negócios mais informados.
Recursos adicionais
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- Alta e baixa Os profissionais de finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como sendo de alta e baixa com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado.
- Índice Ponderado pela Capitalização Índice Ponderado pela Capitalização O Índice Ponderado pela Capitalização (índice ponderado pela capitalização, CWI) é um tipo de índice do mercado de ações no qual cada componente do índice é ponderado em relação à sua capitalização total do mercado. Em um índice ponderado por capitalização, as empresas com maior capitalização de mercado exercem um maior impacto sobre o valor do índice.
- Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA) O Dow Jones Industrial Average (DJIA), também comumente referido como "o Dow Jones" ou simplesmente "o Dow", é um dos mais populares e amplamente reconhecidos índices do mercado de ações
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